По итогам пятницы доходности 10-летних американских казначейских облигаций не изменились, но в настоящий момент на торгах в Азии их цена снизилась на 0,68%, что подтолкнуло их доходность вверх на 8 б.п. до 2,13. Инвесторы перекладываются в более рискованные активы на фоне ожидания разрешения долговых проблем еврозоны, а также на хорошей макроэкономической статистике из США, что может быть сигналом к восстановлению мировой экономики. В субботу парламент Италии окончательно утвердил бюджет на 2012 г., предусматривающий необходимые меры экономии для снижения дефицита, такие как увеличение цен на бензин, повышение пенсионного возраста. В то же время вслед за этим премьер-министр Сильвио Берлускони, как и ожидалось, подал в отставку. Новым руководителем правительства назначен Марио Монти, который является авторитетным экономистом и около 10 лет проработал в Еврокомиссии, что также может быть воспринято позитивно участниками рынка.
На российском долговом рынке по итогам пятницы цены облигаций сохраняли преимущественно боковую динамику. Индекс корпоративных облигаций по итогам пятницы MICEXCP снизился на 3 б.п. до 92,99. Средневзвешенный курс доллара на ММВБ снизился по отношению к рублю на 0,1482 руб. до 30,5112, а евро вырос на 0,0299 до 41,6446. В настоящий момент для нашего рынка сложился умеренно позитивный фон, цены на нефть марки Brent находится выше $114,5, и можно ожидать в течение дня продолжения восходящей динамики по рублю против доллара. Умеренный рост возможен и в облигациях российских эмитентов.
Банк «Русский стандарт» разместил на ММВБ выпуск облигаций серии БО-01 на сумму 5 млрд рублей. По данным ММВБ, с облигациями банка зафиксировано 115 сделок. «Русский стандарт» установил ставку купона по облигациям серии БО-01 на 5 млрд рублей на уровне 11% годовых, говорится в сообщении банка. Ориентир ставки первого купона составлял 10,5–11% годовых. По выпуску предусмотрена годовая оферта. Банк » Зенит » установил ставку первого купона по биржевым облигациям серии БО-03 на уровне 8,75% годовых. Купонный доход в расчете на одну облигацию составит 43,63 руб. за первый купонный период и 44,11 руб. – за второй. Дата размещения выпуска назначена на 15 ноября. Банк закрыл книгу заявок на покупку облигаций. Объем займа составляет 3 млрд рублей, номинальная стоимость одной облигации – 1000 рублей. Срок обращения – 3 года. Планируется оферта через год.
Костромская область планирует 24 ноября разместить облигации серии 34006 объемом 4 млрд руб. Эмитентом облигаций выступит департамент финансов Костромской области. Биржевое размещение облигаций на ММВБ будет проходить в форме аукциона по определению цены размещения облигаций с единой для всех купонных периодов ставкой купонного дохода. Срок обращения выпуска составит 5 лет (1820 дней). Ставка купонного дохода составляет 9,5% годовых. Ориентир доходности к погашению, согласно материалам организатора, составляет 10,5–11,5% годовых. Купоны по облигациям выплачиваются ежеквартально. Предусмотрена амортизационная структура погашения выпуска: в дату выплаты 8-го и 15-го купонов планируется погасить по 27,5% номинала, в дату выплаты 11-го купона – 37,5% от номинала, в дату выплаты 20-го купона – 7,5% от номинала, отмечают аналитики ИГ «Норд-Капитал».
Консенсус-прогноз цен упоминавшихся акций на 12 месяцев:
